я в этом тоже не копенгаген, но боюсь без деталей тут не разобраться, т.к. есть у меня сомнения в том, что изложенный пример имеет отношение к действительности. понятно следующее: есть A, B, R и торговая система TS (некий биржевой black box, через который ведутся торги); A и B уже создали абитраж; R проводит операции на столько быстро что A не успевает скорректировать цену и создается перекос цены в другую сторону (причем больший первоначального). смущает следующее: - А реально лох т.к. объем продаж у него никак не коррелирует с ценой - все операции производятся через TS, которая должна корректировать цену на акции, тем самым создавая обратную связь для А. но почему-то TS успевает продать огромный объем акций, но не успевает перерасчитать цену - сомневаюсь что это "живой" пример. знаете ли вы название/пример такой стратегии? это не event и не statistic arbitrage, на latency arbitrage тоже не похоже...
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
no subject
Date: 2010-11-19 10:25 pm (UTC)понятно следующее: есть A, B, R и торговая система TS (некий биржевой black box, через который ведутся торги);
A и B уже создали абитраж; R проводит операции на столько быстро что A не успевает скорректировать цену
и создается перекос цены в другую сторону (причем больший первоначального).
смущает следующее:
- А реально лох т.к. объем продаж у него никак не коррелирует с ценой
- все операции производятся через TS, которая должна корректировать цену на акции, тем самым создавая обратную связь для А. но почему-то TS успевает продать огромный объем акций, но не успевает перерасчитать цену
- сомневаюсь что это "живой" пример. знаете ли вы название/пример такой стратегии? это не event и не statistic arbitrage, на latency arbitrage тоже не похоже...